スイングトレード損切ルールの検証と見直し(2024年2月)

これまでのスイングトレードの損切ルールは、2023年4-6月の株価急騰による損失を受けて考えたものですが、2024年1-2月の株価急騰では機能せず、さらに大きな損失が発生してしまいました。

このため、振り返り検証の上、新しいルールを考察するものです（前回の損切ルールに係わる記事は以下）

現状について振り返り

点検項目「委託保証金率」

かなりの期間は下限で50％位までを保っていたのですが、そろそろ上げどまりか（結果的には見通し誤りましたが）と考えて、30%に突っ込んでしまったシーンがあって、それは反省。

資金効率を考えたとしても40～50%は保っておくのが無難ですね、という考え方は不変。

点検項目「建玉の保有期間」

1月の急騰開始時点で、11月から保有している建玉が多少ありました。

「保有期間3か月は切る」と言っていましたが、厳密に適用しているわけではなく、年初時点では価格的に許容範囲にあったので、「そろそろ整理するか」位に考えていたものです。

今回の急騰では、1月に仕込んだ建玉でも損失を抱えているので、保有期間の問題とは言えず特に保有期間に対する考え方は変える必要はないかなと思っています。

つまり、保有2か月過ぎた時点で、このまま持っていてよいかどうか考え始め、3か月を過ぎた場合は解消する方向。で変更なし。

点検項目「値幅設定」

前回は日経平均225で2,000～3,000円上下変動する前提で値幅を定める方向性でしたが、今回は5,000円ほど一気に動いてしまいましたので、想定を超えてしまいました。

要は、狭いレンジで値動きする前提で売り買いしたため、そのレンジを突き抜けた時に、買い建玉は持ち高が無くなり、売り建玉は買い増しが続く・・・というジレンマが発生。

一方的な相場は一時的だとは思いつつも、こういうゲームチェンジな値動きをした際には脆いという事を再認識しました。

スイングトレードを続けるのであれば、値幅設定をもう少し広く持つ必要があるという所ですね（「スイングトレードは向いてないよね」と言ってしまうと元も子もない）。

新たなスイングトレードの損切ルール

上記の振り返りを踏まえて、大雑把にはこのような損切ルールにしようと考えています。